Back Cox-Ross-Rubinstein-Modell German Binomial options pricing model English Binoommudel Estonian Modèle binomial French המודל הבינומי לתימחור אופציות HE Modello binomiale Italian 二項価格評価モデル Japanese Den binomiske opsjonsprisingsmodell NB Drzewo dwumianowe (ekonomia) Polish Біноміальна модель оцінювання опціонів Ukrainian

Binom modeli

Finansta ve finansal matematikte binom modeli ya da Cox-Ross-Rubinstein modeli, opsiyon ya da türev ürünlerini fiyatlamada kullanılan nümerik bir yönteme verilen addır. Model, opsiyonların dayanak varlığının değişen fiyatlarının kesikli-zamana (latis bazlı) uyarlanması sonucu oluşan bir modeldir.

Binom modeli, ilk başta William Sharpe'ın Investments adlı kitabında yer almıştır.[1] Yaklaşık aynı zamanda, Cox, Ross ve Rubinstein'ın 1979'daki makalesinde[2] daha esaslı bir sistemde sunulmuştur. Yine aynı yılda, Rendleman ve Bartter'ın da bu konuda bir çalışması vardır.[3]

  1. ^ William F. Sharpe, Biographical 9 Eylül 2024 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., nobelprize.org
  2. ^ Cox, J. C.; Ross, S. A.; Rubinstein, M. (1979). "Option pricing: A simplified approach". Journal of Financial Economics. 7 (3). s. 229. CiteSeerX 10.1.1.379.7582 $2. doi:10.1016/0304-405X(79)90015-1. 
  3. ^ Richard J. Rendleman, Jr. and Brit J. Bartter. 1979. "Two-State Option Pricing". Journal of Finance 24: 1093-1110. DOI:10.2307/2327237

Developed by StudentB